文献类型：期刊文献

中文题名：基于集值Choquet积分的风险度量方法

英文题名：The Method of Risk Measuring Based on Set-Valued Choquet Integrals

作者：王洪霞[1]

第一作者：王洪霞

机构：[1]河南财经政法大学统计学院

第一机构：河南财经政法大学统计与大数据学院

年份：2015

卷号：29

期号：4

起止页码：62-70

中文期刊名：模糊系统与数学

外文期刊名：Fuzzy Systems and Mathematics

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2014】；CSCD:【CSCD2015_2016】；

基金：国家自然科学基金资助项目(11171010);河南财经政法大学重大科研基金资助项目(855006);河南省高等学校重点科研项目(15B110002)

语种：中文

中文关键词：集值Choquet积分;风险度量;容度

外文关键词：Set-valued Choquet Integral; Risk Measurement; Capacity

摘要：主要讨论集值Choquet积分,即集值随机变量关于容度的积分,在风险度量中的应用。基于集值Choquet积分的性质,构建了一种新的风险度量方法。并给出一实例来说明此度量方法的实用性和有效性。
This paper mainly discussed that the application of the set-valued Choquet integral, which is the integral of set-valued random variables with respect to capacities, in the risk measurement. Based on the basic properties of the set-valued Choquet integral, we propose a new method of risk measurement. Inorder to show the feasibility and efficiency of this new method, we give an example.