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Archimedean copula函数模型选择方法的改进
文献类型:期刊文献
中文题名:Archimedean copula函数模型选择方法的改进
作者:李霞[1]
机构:[1]河南财经政法大学统计系
第一机构:河南财经政法大学统计与大数据学院
年份:2014
期号:13
起止页码:19-22
中文期刊名:统计与决策
外文期刊名:Statistics & Decision
收录:CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2011】;CSSCI:【CSSCI2014_2016】;
基金:国家社会科学基金资助项目(11BRK017)
语种:中文
中文关键词:Archimedean;copula;Kendall秩相关系数;无偏估计量;有效估计量
摘要:文章利用Archimedeancopula函数具有对称性的基础上,分别对总体Kendall秩相关系数τ和联合分布函数C(u,v)的无偏估计量进行了有效性对比分析,并最终选择了比样本Kendall秩相关系数τ?和经验分布函数Hn(xy)更有效的估计量。实证分析结论表明,基于有效估计量的函数模型选择方法较原来方法有很大改进。
参考文献:
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