文献类型：期刊文献

中文题名：非Lipschitz系数McKean-Vlasov随机微分方程的大偏差原理

英文题名：Large Deviation Principle for McKean-Vlasov SDEs with Non-Lipschitz Coefficients

作者：任洁[1];王珍[2];王琳琳[3]

第一作者：任洁

机构：[1]河南财经政法大学数学与信息科学学院,郑州450000;[2]河南师范大学数学与信息科学学院,新乡453000;[3]青岛科技大学数理学院,青岛266061

第一机构：河南财经政法大学数学与信息科学学院

年份：2023

卷号：66

期号：6

起止页码：1167-1180

中文期刊名：数学学报:中文版

外文期刊名：Acta Mathematica Sinica:Chinese Series

收录：CSTPCD;;Scopus;北大核心:【北大核心2020】；CSCD:【CSCD2023_2024】；

基金：国家自然科学基金资助项目(11901154,11701309);河南省高校科技创新团队支持计划资助项目(22IRTSTHN013);河南省高等学校重点科研项目(21A910001)。

语种：中文

中文关键词：大偏差原理;McKean-Vlasov随机微分方程;弱收敛

外文关键词：large deviation principle;McKean-Vlasov SDEs;weak convergence

摘要：本文研究有限维框架下一类非Lipschitz系数McKean-Vlasov随机微分方程的Freidlin-Wentzell型大偏差原理,将此类条件下经典随机微分方程的相关结论推广到McKean-Vlasov随机微分方程.在此类McKean-Vlasov随机微分方程解的存在唯一性基础上,采用弱收敛方法得到其大偏差原理.
This paper is devoted to investigating the Freidlin-Wentzell's large deviation principle for a class of McKean-Vlasov SDEs with non-Lipschitz coefficients perturbed by small multiplicative noise,which extends from the corresponding result for classical SDEs to McKean-Vlasov SDEs.Under the existence and uniqueness of solutions to this type of McKean-Vlasov SDEs,we derive the large deviation principle via the weak convergence approach.