文献类型：期刊文献

中文题名：我国利率期限结构的参数估计

作者：商勇[1]

第一作者：商勇

机构：[1]河南财经学院统计学系

第一机构：河南财经政法大学统计与大数据学院

年份：2008

期号：3

起止页码：135-137

中文期刊名：统计与决策

收录：CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2004】；CSSCI:【CSSCI2008_2009】；

语种：中文

中文关键词：期限结构;收益率;NS模型;NSS模型

摘要：利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。