文献类型：期刊文献

中文题名：扭曲风险度量下的带约束最优再保险

英文题名：Optimal Reinsurance with Probabilistic Constraints underDistortionRiskMeasure

作者：朱建章[1];刘章[2];王心彦[3];胡亦钧[4]

第一作者：朱建章

机构：[1]河南财经政法大学数学与信息科学学院,郑州450046;[2]江西农业大学计算机与信息工程学院,南昌330045;[3]厦门大学数学科学学院,厦门361005;[4]武汉大学数学与统计学院,武汉430072

第一机构：河南财经政法大学数学与信息科学学院

年份：2022

卷号：65

期号：6

起止页码：1123-1136

中文期刊名：数学学报：中文版

外文期刊名：Acta Mathematica Sinica:Chinese Series

收录：CSTPCD;;Scopus;北大核心:【北大核心2020】；CSCD:【CSCD2021_2022】；

基金：国家自然科学基金资助项目(11771343);江西省高校人文社会科学研究项目(JC20203);河南省自然科学基金(21B110001)。

语种：中文

中文关键词：再保险;扭曲风险度量;广义扭曲保费准则;风险约束

外文关键词：reinsurance;distortion risk measure;generalized distortion premium principle;risk constraints

摘要：本文在Cheung和Lo[Scandinavian Actuarial Journal]以及Cui等人[Insur-ance:Mathematics and Economics]结果的基础上,研究了以扭曲风险度量为优化目标的最优再保险策略,该策略运用广义扭曲保费准则来计算保费.本文的创新之处在于对再保险人能够承受的最大风险水平加入约束条件,目标是寻求所有最优的再保险策略,使保险人在规定的约束条件下全部损失的风险计量最小化.
We follow Cheung and Lo[Scandinavian Actuarial Journal] and Chi et al.[Insurance:Mathematics and Economics]to investigate the optimal reinsurance problem where risks of the insurer is measured by distortion risk measures,and premiums are calculated under the generalized distortion premium principle.Our novelty is the inclusion of constraints on the maximum level of risk the reinsurer can tolerate.Our objective is to seek for all the optimal reinsurance strategies which minimize the insurer's risk measurement of its total loss under the stipulated constraints.