文献类型：期刊文献

中文题名：浅析商业银行信用风险压力测试

作者：许良[1]

第一作者：许良

机构：[1]河南财经政法大学金融学院,郑州450002

第一机构：河南财经政法大学金融学院

年份：2012

期号：10Z

起止页码：20-21

中文期刊名：祖国

语种：中文

中文关键词：商业银行;风险管理;压力测试

摘要：压力测试涉及运用各种技术评估金融机构在“极端不利”经营环境下可能受到的影响，近几年压力测试在风险管理中发挥的作用越来越重要，国际知名银行从20世纪90年代起广泛采用压力测试技术进行风险管理。本文总结了商业银行压力测试的内在动因和外在监管要求，重点分析了压力测试的实施步骤，在此基础上提出了相关建议。巴塞尔委员会在2000年将“压力测试”定义为金融机构度量其金融体系潜在脆弱性的模型，主要用于衡量金融机构应对可能（plausible）但异常（exceptional）损失的能力。我国银监会将压力测试定义为：压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。国际知名银行从上个世纪90年代开始广泛进行压力测试，在、在压力测试范围、情景设置、压力测试实施等方面积累了许多经验。