文献类型：期刊文献

中文题名：用风险价值度量固定收入债券的市场风险

英文题名：Measurement of the Market Risks of Fixed Income Bonds With VAR

作者：肖会敏[1]

第一作者：肖会敏

机构：[1]河南财经学院信息学院

第一机构：河南财经政法大学计算机与信息工程学院

年份：2008

期号：2

起止页码：82-85

中文期刊名：经济经纬

外文期刊名：Economic Survey

收录：CSTPCD;;国家哲学社会科学学术期刊数据库;北大核心:【北大核心2004】；CSSCI:【CSSCI2008_2009】；

基金：录:河南省高校杰出科研人才创新工程项目2004KYCX014

语种：中文

中文关键词：固定收益债券;风险价值;市场风险;定价

外文关键词：fixed income bonds; value at risk; market risk; pricing

摘要：笔者主要研究了固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上,引入新型的风险监管方法—VAR(风险价值),对债券的市场风险进行定量分析。文中用三种方法(参数法、历史模拟法、蒙特卡罗法)计算了债券的VAR。
The author mainly studies the measurement of the market risks of fixed income bonds. On the basis of pricing bonds reasonably, a new risk management method——VAR （ value at risk） is introduced to make quantitative analysis of the market risks of bonds. Three methods （ parameter method, history simulation method and Monte - Carlo simulation method ） are used to calculate the VAR of bonds.