文献类型：期刊文献

中文题名：带马尔可夫切换的Q-过程的耦合

英文题名：Coupling of Q-Processes with Markovian Switching

作者：巩宏丽[1];赵涛[1]

第一作者：巩宏丽

机构：[1]河南财经学院统计系

第一机构：河南财经政法大学统计与大数据学院

年份：2008

卷号：17

期号：1

起止页码：6-8

中文期刊名：河南教育学院学报：自然科学版

语种：中文

中文关键词：耦合;Q-过程;马尔可夫切换

外文关键词：coupling ; Q-process ; Markov Switching

摘要：给出了如何构造连续时间带马尔可夫切换的Q-过程(X(t),Z(t))的耦合算子,其中X(t)的参数结构被一个有限状态的马氏链Z(t)所控制,证明了此耦合在一定条件下是成功的.
Shows how to construct the coupling operator of a continuous-time Q-processes （X （t）, Z（t） ） with Markovian Switching, parameter structure of X（t） are under the control of the Markov chain Z（t） with finite states. The coupling is proved successful under some conditions.