成果/Result
- 基于高频数据的市场价格久期集聚特征分析被引量:0收藏
- 作者:岳树岭
- 机构:河南财经政法大学统计系
- 来源:《统计与决策》 2012
- 关键词:Log-ACD模型 价格久期 市场信息交易 金融高频数据
- 摘要:在金融高频数据中,价格久期反映了交易者的交易策略,从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据,在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量:交易强度、每笔平均交易量和百分比买卖价差,分析价格久期集聚特征与市...
版权所有©河南财经政法大学
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心