成果/Result
- 基于高频数据的市场价格久期集聚特征分析被引量：0收藏
- 作者：岳树岭
- 机构：河南财经政法大学统计系
- 来源：《统计与决策》 2012
- 关键词：Log-ACD模型 价格久期 市场信息交易 金融高频数据
- 摘要：在金融高频数据中,价格久期反映了交易者的交易策略,从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据,在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量:交易强度、每笔平均交易量和百分比买卖价差,分析价格久期集聚特征与市...
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